Miguel de Cervantès s'est rendu à deux occasions à Valladolid. La première fois lorsqu’il était enfant, la seconde à l’âge adulte, attiré par la présence à cette époque-là de la cour dans la ville.
À Valladolid, il rédige le prologue et les poésies préliminaires de son roman L’ingénieux hidalgo don Quichotte de la Manche, qui fut vendu dans cette ville à la fin de l'année 1604 ou en janvier 1605.
Il est également possible qu'il y ait écrit certaines de ces Nouvelles exemplaires car il cite dans plusieurs d’entre elles des lieux connus de la ville.